اثر نامتقارن قیمت نفت بر بازار مسکن در ایران: کاربردی از رهیافت ARDL غیرخطی

Authors

Abstract:

با مرور روند حرکتی قیمت نفت در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که دوره‌های رونق نفتی با افزایش قیمت مسکن همراه است ولی عکس چنین رابطه‌ایی در دوره‌های رکود نفتی به چشم نمی‌آید. از اینرو تحلیل رابطه بین قیمت نفت و قیمت مسکن نیازمند الگویی نامتقارن است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه شین و دیگران(2014)، تاثیر قیمت نفت بر قیمت مسکن در قالبی نامتقارن طی سال‌های 94-1351 مورد واکاوی قرار گیرد. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج وجود رابطه نامتقارن بین قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن را تایید می‌نماید. به نحوی-که در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش قیمت نفت اثری مثبت و معنادار بر قیمت مسکن دارد در حالی که کاهش قیمت نفت با اثری معنادار همراه نیست. در مجموع نتیجه پژوهش حاضر، توضیح جدیدی از چرخه تجاری بازار مسکن را ارائه می‌دهد و قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر اثرگذار در این چرخه معرفی می‌گردد. ولی نقش این متغیر تنها در دوره افزایش قیمت نفت تایید شده و نمایان می‌شود. یافته دیگر آنکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت شاخص قیمت مصرف‌کننده اثری مثبت و معنادار بر قیمت مسکن دارد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تحلیل اثر قیمت جهانی نفت بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی در ایران با رهیافت ARDL غیرخطی

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم­سازی مواد اولیه سایر بخش­ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه­ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت­های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پترو...

full text

تحلیل نقش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در تولید غیرنفتی در ایران کاربردی از رهیافت ARDL غیرخطی

سرمایه‌گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین‌کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی خطی (متقارن) نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی...

full text

اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین بازارهای هر کشور محسوب می­شود که از سایر بخش­های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می­پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه‌های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می­شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می­گردد که در آن از متغیر‌های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی ...

full text

اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد غیرخطی MS-VAR

مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده‌اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می‌تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می‌تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران اس...

full text

اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی

چکیده هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک­های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های فصلی از 1378:1 تا 1393:4 است. بدین منظور، از الگوی خود توضیح برداری سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم  شامل رژیم‌های نوسانات بالا و پایین استفاده شد. ازاین‌رو، نوسانات قیمت نفت به‌ عنوان متغیر انتقال انتخاب‌ و با استفاده از تابع واکنش آنی تعمیم‌یافته به بررسی اثرات...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 12  issue 23

pages  81- 105

publication date 2017-08-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023